海龜 交易法則 趨勢跟踪 投資 的基礎上 20安培 ; 55 日 高點

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海龜交易法則：趨勢跟踪的基礎上20安培投資; 55日高點 基於價格動量的信號，特別是20和55日高點機械趨勢folllowing交易系統。 1983年，大宗商品交易商理查德·丹尼斯投注他的商業夥伴比爾·埃克哈特說，他可以教一個隨機組是偉大的商人。 QUOT; 我們將提高貿易商就像他們養海龜Singaporequot ;. 背景 取出後的廣告在華爾街日報，丹尼斯·安培; 艾克哈特收窄超過1000個申請者21男2女。 丹尼斯訓練他的海龜，他呼籲他們，因為只有兩個星期。 他們教了一個簡單趨勢跟踪系統，交易各種商品，貨幣和債券市場，購買時市場突破了近期交易區頂部（反之亦然，如果它跌破）。 之後，他們證明了自己，丹尼斯資助最有$ 100萬學員的管理。 綜上所述，海龜交易系統是一個趨勢跟踪系統，貿易灌頂是通過價格渠道突破制約，所教導的理查德唐契安。 原系統包括兩個機械交易策略，S1和S2與S1是遠更積極和短期比S2。 力學海龜交易的 海龜交易僅最具流動性的期貨市場： 去長（短），當價格超過了前20多天的高（低）。 這突破信號但是會被忽略，如果最後的突破將導致一個成功的交易（但條目將在55日的水平進行，以避免丟失重要的市場走勢）。 該系統1的出口是10天低位多頭和10日高點為空頭頭寸。 他系統1的出口是10天低位多頭和10日高點的空頭頭寸。 買入（賣出），當價格超過前55天的高（低）。 將採取一切為突破系統2先前的突破是否已經分出勝負與否。 該系統的出口是20日低點的多頭和20日高點為空頭頭寸。 該規則還教給頭寸規模海龜的具體規則。 使用止損，並積極金字塔 - 高達佔總攝入量的三分之一。 一位前海龜，柯蒂斯信仰，顯然是增加了進一步改進過濾器的性能。 即40日均線高於200日均線，謹防QUOT;承擔trapsquot; （即從突破，在看空市場發生交易進入阻止策略）。 操作呢？ 當丹尼斯的實驗結束五年後，他的海龜據說已經賺了$ 175個億美元（80％CAGR）的總收益。 其中一些海龜繼續享受職業生涯是成功的商品交易經理。 然而，基金管理公司，加速資本，成立了由前海龜，柯蒂斯信仰顯然崩盤。 雖然似乎有關於這家公司是如何嚴格運用龜規則的一些爭論。 交易這種方法顯然將產生時期損失的時候，市場區間震盪，往往數月的時間，但可以看到在大的市場波動巨大的利潤。 它也可以明顯地導致重大的提款 - 信仰暗示這本書時，他介紹了如何9個月利潤被立即刪除，在87年股災之後。 留心 據柯蒂斯，海龜系統退出顯然是規則的一個最困難的部分。 等待10或20天的新的低往往意味著看著20％，顯著利潤蒸發40％甚至100％。 QUOT; 有非常強的傾向，要早退出。 這需要很大的紀律，看你的利潤蒸發，為了守住你的倉位為真正的大招“。 對於系統的更多信息，一個免費的PDF書面柯蒂斯信念是可以概括原始龜規則。 他的書，烏龜之路。 可在亞馬遜。 還有完整TurtleTrader：如何23新手投資者成了百萬富翁一夜之間。