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法提赫· 耶爾馬茲 XFI 中心 對於 金融 與投資 工作文件 08/04 號 在本文中， 我們開發了一個 基於 即期匯率 的 低頻 趨勢 分量 順勢交易 策略 。 使用 ， 交替進行， 核回歸 和 Hodrick 和普雷斯科特 （ 1997） 的 高通濾波器 ， 我們 恢復 在每月的 匯率 非線性 趨勢，並 利用 短線勢頭 在此 產生 買賣信號 。 低頻 動量 交易策略 提供了更大的 定向 精度 ， 較高的收益 和 夏普比率 和較低的 最大跌幅 ，比傳統 的移動平均 規則 。 此外，與 傳統的 移動平均 規則 ， 低頻 動能 交易策略的 表現 在不同的 時間段 相對強勁 ， 並 在大範圍 的值 平滑參數 的選擇 。 頁面 的 PDF 文件編號 ： 30 關鍵詞 ： 動量 ， 移動平均 規則 ， Hodrick 普里斯科特 過濾器 ， 核回歸 ， 交易策略
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